Сегодня утром на радио БФМ услышал новость о том, почему мы вчера на вечерней сессии так сильно упали. Вчера в 21:00 в Америке объявили о возможности новых санкций против России, в связи с экскалацией конфликта на Украине. На этом (реальной возможности новых санкций) и упали. Я думаю, те, кто вчера панически продавал, сначала не поняли, что санкции только собираются ввести и подумали, что их уже объявили. Через пять минут разобрались, что санкции пока никто не ввёл, их только собираются ввести и откупили большую часть падения. А может быть, у кого-то из крупных игроков робот сработал на словосочетание «введение санкций» и начал массированную распродажу.

Сегодня в 16.30 выходит важные отчёты, индекс цен производителей, и главное, заявки на пособие по безработице. Скорее всего, статистика будет хорошей и после неё будет сильное движение фьючерса на индекс РТС. Можно ли на этом как-то заработать? При том, что завтра экспирация индекса РТС и ближние опционы стоят очень дёшево.

1. Если мы считаем, что вероятность хорошей статистики достаточно высокая, просто перед отчётом покупаем 155е кол опционы, они сейчас стоят всего 190-200п (чуть выше 100р за штуку). Если после отчёта индекс РТс улетит вверх, получим хорошую прибыль. Если отчёт нейтрален, просто продаём после отчёта кол опционы без прибыли или с небольшим убытком. Если отчёт окажется плохим и индекс РТС улетит вниз, зафиксируем убыток 100-150п с каждого опциона.

2. Если мы считаем, что вероятность плохого отчёта также достаточно высока и индекс РТС с высокой долей вероятности может улететь вниз, покупаем не только кол, но и пут опционы (путы сейчас стоят 120-140п). Тогда любое сильное движение даст от 2000п и выше даст нам прибыль, так как рост одних опционов будет больше, чем падение других (например, при росте индекса РТС на 2000п кол опционы вырастут пунктов на 500, а пут опционы обесценятся пунктов на 100). Если сильного движения после публикации отчёта не будет, просто продаём все опционы без прибыли или с небольшим убытком, так как за полчаса они сильно не обесценятся.

Жду критических замечаний. Стоит ли пытаться заработать таким способом? Или, скорее всего, из этого ничего не выйдет?